PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSAQX с ASIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSAQX с ASIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSAQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio) and ASIAX (Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MSAQX returned 10.72%/yr vs 8.84%/yr for ASIAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MSAQX charges 1.10%/yr vs 1.45%/yr for ASIAX.

Доходность

Сравнение доходности MSAQX и ASIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSAQX показывает доходность 18.39%, а ASIAX немного выше – 19.04%. За последние 10 лет акции MSAQX превзошли акции ASIAX по среднегодовой доходности: 10.72% против 8.84% соответственно.

MSAQX

1 день
-1.49%
1 месяц
9.43%
С начала года
18.39%
6 месяцев
14.24%
1 год
14.55%
3 года*
11.99%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
10.72%

ASIAX

1 день
-0.98%
1 месяц
8.36%
С начала года
19.04%
6 месяцев
21.72%
1 год
40.67%
3 года*
16.89%
5 лет*
5.90%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSAQX и ASIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		18.39%2.06%19.71%-6.83%-22.01%-20.52%52.55%44.74%-13.64%76.83%
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		19.04%24.56%9.59%0.87%-10.82%-6.10%25.76%17.78%-11.50%29.13%

Correlation

The correlation between MSAQX and ASIAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.83

The correlation between MSAQX and ASIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund

Часто сравнивают с MSAQX:
MSAQX с EWJMSAQX с MGSEXMSAQX с DFRSXMSAQX с FERIXMSAQX с FIQPXMSAQX с MINDXMSAQX с MPEGX
Часто сравнивают с ASIAX:
ASIAX с CQQQASIAX с IVVASIAX с SPYASIAX с FSEAXASIAX с CNDX.LASIAX с FEATXASIAX с DFRSX

Доходность на риск

MSAQX vs. ASIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSAQX
Ранг доходности на риск MSAQX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAQX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAQX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAQX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAQX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAQX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ASIAX
Ранг доходности на риск ASIAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSAQX c ASIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSAQXASIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.69

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
3.60

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

3.62

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

14.15

-12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSAQX vs. ASIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSAQX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ASIAX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSAQX и ASIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSAQXASIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.69

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.39

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MSAQX и ASIAX

Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, примерно равная максимальной просадке ASIAX в -63.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и ASIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSAQXASIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.11%

-63.78%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-11.73%

-11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-20.36%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.29%

-31.71%

-21.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.11%

-36.32%

-24.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.81%

-0.98%

-30.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.42%

-15.10%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

2.99%

+6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MSAQX и ASIAX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что MSAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSAQXASIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

6.35%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

12.71%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

15.77%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

15.04%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

15.23%

+7.15%

Сравнение комиссий MSAQX и ASIAX

MSAQX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ASIAX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSAQX и ASIAX

MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		17.99%21.41%8.68%2.84%7.25%7.71%7.37%5.67%7.17%7.91%1.09%3.15%
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		0.00%0.00%1.82%0.26%0.00%0.88%1.06%0.05%0.69%1.12%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSAQX and ASIAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSAQX has higher volatility (9.44%) compared to ASIAX (6.35%). In terms of maximum drawdown, MSAQX dropped -61.11% vs ASIAX's -63.78%.

ASIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSAQX и ASIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор