Сравнение MRU.TO с SLF
MRU.TO (Metro Inc.) and SLF (Sun Life Financial Inc.) are both stocks. MRU.TO operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while SLF operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MRU.TO returned 9.42%/yr vs 13.53%/yr for SLF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRU.TO и SLF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MRU.TO торгуется в CAD, в то время как SLF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MRU.TO показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у SLF с доходностью 22.39%. За последние 10 лет акции MRU.TO уступали акциям SLF по среднегодовой доходности: 9.42% против 13.53% соответственно.
MRU.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- -6.67%
- 1 год
- -10.31%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 9.42%
SLF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 22.39%
- 6 месяцев
- 29.29%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение доходности по годам MRU.TO и SLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRU.TO Metro Inc. | -5.67% | 11.26% | 33.74% | -6.94% | 13.16% | 20.54% | 7.62% | 14.95% | 19.73% | 1.79% |
SLF Sun Life Financial Inc. | 22.39% | 4.72% | 29.60% | 14.97% | -7.37% | 29.65% | -0.86% | 36.81% | -9.34% | 3.65% |
Correlation
The correlation between MRU.TO and SLF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between MRU.TO and SLF shifts across timeframes, from 0.17 (10 years) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRU.TO:
CA$19.67B
SLF:
$29.60B
MRU.TO:
CA$4.68
SLF:
$6.22
MRU.TO:
19.74
SLF:
11.81
MRU.TO:
0.89
SLF:
0.98
MRU.TO:
2.83
SLF:
1.30
MRU.TO:
CA$22.38B
SLF:
$39.40B
MRU.TO:
CA$4.16B
SLF:
$20.48B
MRU.TO:
CA$2.09B
SLF:
$4.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRU.TO vs. SLF — Ранг доходности на риск
MRU.TO
SLF
Сравнение MRU.TO c SLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metro Inc. (MRU.TO) и Sun Life Financial Inc. (SLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRU.TO | SLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.36 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 3.30 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRU.TO | SLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.96 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.36 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок MRU.TO и SLF
Максимальная просадка MRU.TO за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки SLF в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRU.TO и SLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRU.TO | SLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -71.22% | +26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -14.60% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -14.60% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.66% | -24.85% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.06% | -46.41% | +27.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.02% | 0.00% | -13.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -14.16% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 6.02% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRU.TO и SLF
Metro Inc. (MRU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Sun Life Financial Inc. (SLF) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что MRU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRU.TO | SLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.96% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 14.44% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 20.69% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 20.34% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 23.54% | -6.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRU.TO и SLF
Дивидендная доходность MRU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности SLF в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRU.TO Metro Inc. | 1.68% | 1.50% | 1.49% | 1.76% | 1.47% | 1.49% | 1.58% | 1.49% | 1.52% | 1.61% | 1.39% | 1.20% |
SLF Sun Life Financial Inc. | 3.61% | 4.03% | 4.00% | 4.98% | 4.59% | 3.32% | 3.69% | 3.47% | 4.71% | 3.17% | 3.98% | 4.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRU.TO и SLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metro Inc. и Sun Life Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRU.TO и SLF
MRU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metro Inc. сообщила о валовой прибыли в 882.80M при выручке в 5.11B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
SLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.88B при выручке в 8.88B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MRU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metro Inc. сообщила об операционной прибыли в 343.90M при выручке в 5.11B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
SLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 633.63M при выручке в 8.88B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
MRU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metro Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.50M при выручке в 5.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
SLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 537.39M при выручке в 8.88B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
MRU.TO and SLF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRU.TO и SLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор