Сравнение MRSIX с MFEIX

С начала года, MRSIX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции MRSIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 8.08% против 15.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MRSIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research International Fund (MRSIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRSIX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MRSIX и MFEIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

Максимальная просадка MRSIX за все время составила -59.56%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSIX и MFEIX.

Текущая волатильность для MFS Research International Fund (MRSIX) составляет 6.13%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.