Сравнение MRSAX с FAOAX
MRSAX (MFS Research International A) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MRSAX returned 8.39%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MRSAX charges 1.04%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности MRSAX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MRSAX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 8.39% против 7.17% соответственно.
MRSAX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 8.39%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам MRSAX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSAX MFS Research International A | 8.23% | 22.31% | 2.83% | 13.11% | -17.52% | 11.62% | 12.90% | 27.67% | -14.20% | 28.05% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between MRSAX and FAOAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between MRSAX and FAOAX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSAX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
MRSAX
FAOAX
Сравнение MRSAX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research International A (MRSAX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSAX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.28 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | -0.48 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSAX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.22 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.20 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.44 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.30 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MRSAX и FAOAX
Максимальная просадка MRSAX за все время составила -59.76%, примерно равная максимальной просадке FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSAX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSAX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -60.03% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -7.29% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -13.99% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -36.50% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -36.50% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -5.87% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.09% | -14.55% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 4.00% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSAX и FAOAX
MFS Research International A (MRSAX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSAX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 0.00% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 3.98% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 9.14% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 16.72% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 16.68% | -1.22% |
Сравнение комиссий MRSAX и FAOAX
MRSAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSAX и FAOAX
Дивидендная доходность MRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
MRSAX MFS Research International A | 4.83% | 5.23% | 1.81% | 1.49% | 1.37% | 1.04% | 0.73% | 1.63% | 5.41% | 1.04% | 1.71% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
MRSAX and FAOAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRSAX has higher volatility (3.99%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, MRSAX dropped -59.76% vs FAOAX's -60.03%.
MRSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSAX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор