Сравнение MRLIX с ACIHX
MRLIX (AMG Renaissance Large Cap Growth Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, MRLIX returned 6.30%/yr vs 20.27%/yr for ACIHX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MRLIX charges 0.66%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.
Доходность
Сравнение доходности MRLIX и ACIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRLIX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью 5.18%.
MRLIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 4.87%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 13.28%
ACIHX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 5.18%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRLIX и ACIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 4.87% | -4.22% | 9.25% | 25.51% | 1.06% |
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 5.18% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
Correlation
The correlation between MRLIX and ACIHX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г. | 0.87 |
The correlation between MRLIX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRLIX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск
MRLIX
ACIHX
Сравнение MRLIX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRLIX | ACIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.18 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 3.77 | -4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRLIX и ACIHX
Максимальная просадка MRLIX за все время составила -34.16%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRLIX и ACIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRLIX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -24.00% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -16.40% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -24.00% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.98% | -3.95% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -4.89% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 5.10% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRLIX и ACIHX
Текущая волатильность для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) составляет 5.28%, в то время как у American Century Growth Fund G Class (ACIHX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что MRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRLIX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 6.83% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 13.24% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 16.75% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 21.10% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 21.10% | -1.40% |
Сравнение комиссий MRLIX и ACIHX
MRLIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRLIX и ACIHX
MRLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 15.16% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 7.77% | 7.44% | 8.36% | 5.23% | 17.34% | 24.83% | 3.35% | 2.29% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
MRLIX and ACIHX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIHX has higher volatility (6.83%) compared to MRLIX (5.28%). In terms of maximum drawdown, MRLIX dropped -34.16% vs ACIHX's -24.00%.
ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRLIX и ACIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор