Сравнение MRLIX с ACIHX
MRLIX (AMG Renaissance Large Cap Growth Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, MRLIX returned 7.23%/yr vs 22.56%/yr for ACIHX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MRLIX charges 0.66%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.
Доходность
Сравнение доходности MRLIX и ACIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRLIX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью 7.50%.
MRLIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- -11.64%
- 1 год
- -3.89%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 12.82%
ACIHX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRLIX и ACIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 2.88% | -4.22% | 9.25% | 25.51% | 1.54% |
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 7.50% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
Correlation
The correlation between MRLIX and ACIHX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.88 |
The correlation between MRLIX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRLIX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск
MRLIX
ACIHX
Сравнение MRLIX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRLIX | ACIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.56 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 5.24 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRLIX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.62 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.00 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок MRLIX и ACIHX
Максимальная просадка MRLIX за все время составила -34.16%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRLIX и ACIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRLIX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -24.00% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -16.40% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -24.00% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -1.83% | -13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -4.88% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 4.87% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRLIX и ACIHX
Текущая волатильность для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) составляет 2.91%, в то время как у American Century Growth Fund G Class (ACIHX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что MRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRLIX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.92% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 12.01% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 15.79% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 21.05% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 21.05% | -1.34% |
Сравнение комиссий MRLIX и ACIHX
MRLIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRLIX и ACIHX
MRLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 14.84% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 7.77% | 7.44% | 8.36% | 5.23% | 17.34% | 24.83% | 3.35% | 2.29% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
MRLIX and ACIHX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIHX has higher volatility (3.92%) compared to MRLIX (2.91%). In terms of maximum drawdown, MRLIX dropped -34.16% vs ACIHX's -24.00%.
ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRLIX и ACIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор