PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRK с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRK с XDW0.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MRK (Merck & Co., Inc.) is a stock, while XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, MRK returned 11.59%/yr vs 9.55%/yr for XDW0.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRK и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 28.94%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции XDW0.L по среднегодовой доходности: 11.59% против 9.55% соответственно.

MRK

1 день
-1.42%
1 месяц
4.97%
С начала года
13.94%
6 месяцев
20.60%
1 год
50.99%
3 года*
5.87%
5 лет*
12.81%
10 лет*
11.59%

XDW0.L

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.41%
С начала года
28.94%
6 месяцев
29.39%
1 год
36.83%
3 года*
17.23%
5 лет*
18.57%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRK и XDW0.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRK
Merck & Co., Inc.		13.94%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%22.27%39.95%-1.49%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		28.94%14.66%2.11%3.68%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.00%4.49%

Correlation

The correlation between MRK and XDW0.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.19

The correlation between MRK and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merck & Co., Inc.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с CWEU.L

Доходность на риск

MRK vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRK c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRKXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.01

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.57

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

3.19

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

10.19

+1.03

MRK vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.L равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRK и XDW0.L

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, примерно равная максимальной просадке XDW0.L в -68.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и XDW0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRKXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-68.41%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.15%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.44%

-18.89%

-24.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-26.47%

-16.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.44%

-63.72%

+20.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-7.45%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-18.56%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.81%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и XDW0.L

Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRKXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

6.01%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

16.44%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

19.30%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

24.22%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

26.14%

-3.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и XDW0.L

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRK
Merck & Co., Inc.		2.79%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRK and XDW0.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRK и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор