PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRK с RWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRK с RWE.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MRK (Merck & Co., Inc.) and RWE.DE (RWE AG) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, MRK returned 11.59%/yr vs 20.26%/yr for RWE.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRK и RWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и RWE AG (RWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MRK торгуется в USD, в то время как RWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у RWE.DE с доходностью 27.47%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям RWE.DE по среднегодовой доходности: 11.59% против 20.26% соответственно.

MRK

1 день
-1.42%
1 месяц
4.97%
С начала года
13.94%
6 месяцев
20.60%
1 год
50.99%
3 года*
5.87%
5 лет*
12.81%
10 лет*
11.59%

RWE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
0.80%
С начала года
27.47%
6 месяцев
33.20%
1 год
64.86%
3 года*
19.07%
5 лет*
15.12%
10 лет*
20.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRK и RWE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRK
Merck & Co., Inc.		13.94%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%22.27%39.95%-1.49%
RWE.DE
RWE AG		27.47%83.12%-31.94%4.37%12.52%-2.30%42.37%45.65%8.89%64.16%

Correlation

The correlation between MRK and RWE.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.20

The correlation between MRK and RWE.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merck & Co., Inc.

RWE AG

Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN
Часто сравнивают с RWE.DE:
RWE.DE с EONGYRWE.DE с AEERWE.DE с ORSTED.CORWE.DE с TSRWE.DE с VSTRWE.DE с BYW6.DERWE.DE с DAX

Доходность на риск

MRK vs. RWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RWE.DE
Ранг доходности на риск RWE.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWE.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWE.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWE.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWE.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWE.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRK c RWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и RWE AG (RWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRKRWE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.56

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.38

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

5.99

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

14.09

-2.87

MRK vs. RWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWE.DE равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и RWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRK и RWE.DE

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки RWE.DE в -88.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и RWE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRKRWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-88.82%

+20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-10.98%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.44%

-35.24%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-35.63%

-7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.44%

-40.32%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-8.27%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-54.90%

+36.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

4.68%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и RWE.DE

Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с RWE AG (RWE.DE) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRKRWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

8.04%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

19.42%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

25.75%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

27.64%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

29.71%

-6.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и RWE.DE

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности RWE.DE в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRK
Merck & Co., Inc.		2.79%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%
RWE.DE
RWE AG		2.09%2.43%3.47%2.19%2.16%2.38%2.31%2.56%2.64%0.00%1.10%8.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и RWE.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и RWE AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MRK значения в USD, RWE.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

MRK and RWE.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRK и RWE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор