PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRK с KAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRK с KAP.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MRK (Merck & Co., Inc.) and KAP.L (National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while KAP.L operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, MRK returned 12.81%/yr vs 24.29%/yr for KAP.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MRK и KAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у KAP.L с доходностью 24.37%.

MRK

1 день
-1.42%
1 месяц
4.97%
С начала года
13.94%
6 месяцев
20.60%
1 год
50.99%
3 года*
5.87%
5 лет*
12.81%
10 лет*
11.59%

KAP.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.00%
С начала года
24.37%
6 месяцев
19.24%
1 год
78.84%
3 года*
43.77%
5 лет*
24.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRK и KAP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MRK
Merck & Co., Inc.		13.94%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%22.27%3.02%
KAP.L
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR		24.37%56.56%-1.41%55.12%-17.73%114.56%48.37%1.25%13.42%

Correlation

The correlation between MRK and KAP.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRK:

$294.29B

KAP.L:

$17.79B

EPS

MRK:

$3.58

KAP.L:

KZT 2.07K

Коэффициент P/E

MRK:

33.21

KAP.L:

0.03

Коэффициент PEG

MRK:

0.03

KAP.L:

0.00

Коэффициент P/S

MRK:

4.52

KAP.L:

0.01

Коэффициент P/B

MRK:

6.41

KAP.L:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

MRK:

$65.59B

KAP.L:

KZT 1.73T

Валовая прибыль (12 мес.)

MRK:

$49.79B

KAP.L:

KZT 827.00B

EBITDA (12 мес.)

MRK:

$22.69B

KAP.L:

KZT 933.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merck & Co., Inc.

National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR

Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN
Часто сравнивают с KAP.L:
KAP.L с CCJKAP.L с URAKAP.L с CCO.TOKAP.L с URNMKAP.L с BEKAP.L с VOOKAP.L с SMH

Доходность на риск

MRK vs. KAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KAP.L
Ранг доходности на риск KAP.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAP.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAP.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAP.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAP.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRK c KAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRKKAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.62

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.26

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

2.98

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

8.71

+2.51

MRK vs. KAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAP.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и KAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRK и KAP.L

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки KAP.L в -49.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и KAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRKKAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-49.67%

-18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-25.44%

+14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.44%

-32.99%

-10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-49.67%

+6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-23.90%

+18.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-14.95%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

8.73%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и KAP.L

Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 9.57%, в то время как у National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRKKAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

10.50%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

37.79%

-19.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

46.86%

-19.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

47.13%

-23.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

42.86%

-19.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и KAP.L

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности KAP.L в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAP.L
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR		3.56%4.43%7.27%4.26%6.44%3.69%5.14%6.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		2.79%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и KAP.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00B20222023202420252026
16.29B
154.22B
(MRK) Общая выручка
(KAP.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MRK значения в USD, KAP.L значения в KZT

Сравнение рентабельности MRK и KAP.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Merck & Co., Inc. и National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
81.9%
32.5%
Активы портфеля
MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

KAP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR сообщила о валовой прибыли в 50.17B при выручке в 154.22B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.

KAP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR сообщила об операционной прибыли в 34.96B при выручке в 154.22B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.

KAP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR сообщила о чистой прибыли в -7.88B при выручке в 154.22B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

Часто задаваемые вопросы

MRK and KAP.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRK и KAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор