PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRK с DTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRK с DTE.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MRK (Merck & Co., Inc.) and DTE.DE (Deutsche Telekom AG) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while DTE.DE operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MRK returned 11.59%/yr vs 11.38%/yr for DTE.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRK и DTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Deutsche Telekom AG (DTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MRK торгуется в USD, в то время как DTE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у DTE.DE с доходностью 4.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRK имеют среднегодовую доходность 11.59%, а акции DTE.DE немного отстают с 11.38%.

MRK

1 день
-1.42%
1 месяц
4.97%
С начала года
13.94%
6 месяцев
20.60%
1 год
50.99%
3 года*
5.87%
5 лет*
12.81%
10 лет*
11.59%

DTE.DE

1 день
1.98%
1 месяц
0.90%
С начала года
4.08%
6 месяцев
7.53%
1 год
-4.72%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.36%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRK и DTE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRK
Merck & Co., Inc.		13.94%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%22.27%39.95%-1.49%
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		4.08%11.26%29.65%24.14%12.14%3.98%17.29%0.78%0.02%6.88%

Correlation

The correlation between MRK and DTE.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merck & Co., Inc.

Deutsche Telekom AG

Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN
Часто сравнивают с DTE.DE:
DTE.DE с TMUSDTE.DE с VIV.PADTE.DE с CCOIDTE.DE с ^GSPCDTE.DE с IRDMDTE.DE с TDTE.DE с NASDX

Доходность на риск

MRK vs. DTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DTE.DE
Ранг доходности на риск DTE.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRK c DTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Deutsche Telekom AG (DTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRKDTE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.24

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-0.17

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

-0.30

+4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

-0.54

+11.75

MRK vs. DTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа DTE.DE равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и DTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRK и DTE.DE

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки DTE.DE в -46.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и DTE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRKDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-46.92%

-21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-19.67%

+8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.44%

-21.76%

-21.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-25.73%

-17.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.44%

-34.68%

-8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-16.05%

+11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-13.35%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

11.10%

-6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и DTE.DE

Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Deutsche Telekom AG (DTE.DE) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRKDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

7.88%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

20.24%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

24.91%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

21.83%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

20.93%

+2.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и DTE.DE

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности DTE.DE в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		3.53%3.25%2.67%3.22%3.43%3.68%4.01%4.80%4.39%4.05%3.36%3.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		2.79%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и DTE.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Deutsche Telekom AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MRK значения в USD, DTE.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

MRK and DTE.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRK и DTE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор