PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRK с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRK с CSPX.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MRK (Merck & Co., Inc.) is a stock, while CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MRK returned 11.59%/yr vs 15.24%/yr for CSPX.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRK и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 11.59% против 15.24% соответственно.

MRK

1 день
-1.42%
1 месяц
4.97%
С начала года
13.94%
6 месяцев
20.60%
1 год
50.99%
3 года*
5.87%
5 лет*
12.81%
10 лет*
11.59%

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.86%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRK и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRK
Merck & Co., Inc.		13.94%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%22.27%39.95%-1.49%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%

Correlation

The correlation between MRK and CSPX.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.18

The correlation between MRK and CSPX.L shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merck & Co., Inc.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

MRK vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRK c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRKCSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.03

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.00

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

2.98

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

12.45

-1.23

MRK vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRK и CSPX.L

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRKCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-33.90%

-34.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-8.17%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.44%

-18.50%

-24.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-24.39%

-19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.44%

-33.90%

-9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-2.27%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-3.72%

-15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

1.96%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и CSPX.L

Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRKCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

4.01%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

9.03%

+9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

12.04%

+15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

16.03%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

16.22%

+6.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и CSPX.L

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		2.79%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%

Часто задаваемые вопросы

MRK and CSPX.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRK и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор