Сравнение MRJAX с VMNVX
MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and VMNVX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRJAX charges 1.10%/yr vs 0.14%/yr for VMNVX.
Доходность
Сравнение доходности MRJAX и VMNVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRJAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMNVX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам MRJAX и VMNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 11.79% | -0.55% | 5.09% | 2.74% | 21.57% | 0.07% | 17.93% | -8.38% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 8.28% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -5.14% |
Correlation
The correlation between MRJAX and VMNVX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between MRJAX and VMNVX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRJAX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск
MRJAX
VMNVX
Сравнение MRJAX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRJAX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.79 | — |
Просадки
Сравнение просадок MRJAX и VMNVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRJAX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.11% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.32% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.81% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRJAX и VMNVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRJAX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.84% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 9.53% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.95% | — |
Сравнение комиссий MRJAX и VMNVX
MRJAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRJAX и VMNVX
MRJAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 0.00% | 11.24% | 4.40% | 4.04% | 15.24% | 1.09% | 1.40% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.30% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
MRJAX and VMNVX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRJAX и VMNVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор