PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRJAX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRJAX с UCEQX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRJAX charges 1.10%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.

Доходность

Сравнение доходности MRJAX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MRJAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UCEQX

1 день
0.34%
1 месяц
2.85%
С начала года
14.11%
6 месяцев
14.53%
1 год
31.17%
3 года*
21.64%
5 лет*
11.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRJAX и UCEQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MRJAX
Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A		0.00%11.79%-0.55%5.09%2.74%21.57%0.07%17.93%-8.38%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		14.11%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.50%

Correlation

The correlation between MRJAX and UCEQX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.57

The correlation between MRJAX and UCEQX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с MRJAX:
MRJAX с CPOAXMRJAX с CPODXMRJAX с DINDXMRJAX с MSEGXMRJAX с CAEIXMRJAX с GQFPXMRJAX с MDGCX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с RTXAXUCEQX с PORTXUCEQX с GAOAXUCEQX с VICEXUCEQX с PGVFX

Доходность на риск

MRJAX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRJAX
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRJAX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MRJAX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRJAXUCEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.54

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.69

—

Просадки

Сравнение просадок MRJAX и UCEQX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRJAXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.33%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.34%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.87%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MRJAX и UCEQX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRJAXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.27%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.27%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.50%

—

Сравнение комиссий MRJAX и UCEQX

MRJAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRJAX и UCEQX

MRJAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRJAX
Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A		0.00%0.00%11.24%4.40%4.04%15.24%1.09%1.40%1.22%0.00%0.00%0.00%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		4.45%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Часто задаваемые вопросы

MRJAX and UCEQX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRJAX и UCEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор