PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRJAX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRJAX с UCEQX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRJAX charges 1.10%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.

Доходность

Сравнение доходности MRJAX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MRJAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UCEQX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.95%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.77%
1 год
26.10%
3 года*
20.38%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRJAX и UCEQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MRJAX
Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A		0.00%11.79%-0.55%5.09%2.74%21.57%0.07%17.93%-8.38%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		11.63%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.84%

Correlation

The correlation between MRJAX and UCEQX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.56

Over the past year, the correlation between MRJAX and UCEQX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с MRJAX:
MRJAX с CPOAXMRJAX с CPODXMRJAX с GQRIXMRJAX с MSEGXMRJAX с DINDXMRJAX с GQFPXMRJAX с CAEIX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с RTXAXUCEQX с PORTXUCEQX с VICEXUCEQX с GAOAXUCEQX с PGVFX

Доходность на риск

MRJAX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRJAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRJAX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRJAXUCEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.98

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.72

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.88

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.54

—

MRJAX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRJAX и UCEQX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRJAXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.33%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.63%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.86%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MRJAX и UCEQX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRJAXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.11%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.40%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.48%

—

Сравнение комиссий MRJAX и UCEQX

MRJAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRJAX и UCEQX

MRJAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRJAX
Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A		0.00%0.00%11.24%4.40%4.04%15.24%1.09%1.40%1.22%0.00%0.00%0.00%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		4.55%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Часто задаваемые вопросы

MRJAX and UCEQX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRJAX и UCEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор