PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRJAX с LVAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRJAX с LVAFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and LVAFX (LSV Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRJAX charges 1.10%/yr vs 1.00%/yr for LVAFX.

Доходность

Сравнение доходности MRJAX и LVAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MRJAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVAFX

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.62%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.01%
1 год
21.70%
3 года*
13.06%
5 лет*
7.80%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRJAX и LVAFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MRJAX
Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A		0.00%11.79%-0.55%5.09%2.74%21.57%0.07%17.93%-8.38%
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.65%22.33%0.10%9.81%-4.04%17.36%-5.16%17.54%-6.05%

Correlation

The correlation between MRJAX and LVAFX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.57

Over the past year, the correlation between MRJAX and LVAFX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A

LSV Global Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с MRJAX:
MRJAX с CPOAXMRJAX с CPODXMRJAX с GQRIXMRJAX с MSEGXMRJAX с DINDXMRJAX с GQFPXMRJAX с CAEIX
Часто сравнивают с LVAFX:
LVAFX с TILIXLVAFX с GLIFXLVAFX с SGMAXLVAFX с SGIIXLVAFX с VGPMXLVAFX с ASFYXLVAFX с FGIAX

Доходность на риск

MRJAX vs. LVAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRJAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVAFX
Ранг доходности на риск LVAFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRJAX c LVAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRJAXLVAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.40

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.50

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.63

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.29

—

MRJAX vs. LVAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRJAX и LVAFX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRJAXLVAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.69%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.76%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.73%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MRJAX и LVAFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRJAXLVAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.74%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.24%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.54%

—

Сравнение комиссий MRJAX и LVAFX

MRJAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии LVAFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRJAX и LVAFX

MRJAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.28%10.17%2.71%15.64%2.90%2.90%2.14%7.62%3.59%7.10%1.66%1.74%
MRJAX
Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A		0.00%0.00%11.24%4.40%4.04%15.24%1.09%1.40%1.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRJAX and LVAFX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRJAX и LVAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор