Сравнение MRJAX с AGLOX
MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and AGLOX (Ariel Global Fund) are both Global Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRJAX charges 1.10%/yr vs 1.13%/yr for AGLOX.
Доходность
Сравнение доходности MRJAX и AGLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRJAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGLOX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 23.87%
- 6 месяцев
- 23.60%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам MRJAX и AGLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 11.79% | -0.55% | 5.09% | 2.74% | 21.57% | 0.07% | 17.93% | -8.38% |
AGLOX Ariel Global Fund | 23.87% | 23.22% | 6.55% | 12.40% | -5.47% | 11.53% | 7.70% | 15.98% | -7.99% |
Correlation
The correlation between MRJAX and AGLOX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between MRJAX and AGLOX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRJAX vs. AGLOX — Ранг доходности на риск
MRJAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGLOX
Сравнение MRJAX c AGLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и Ariel Global Fund (AGLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRJAX | AGLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRJAX и AGLOX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRJAX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.24% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.37% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRJAX и AGLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRJAX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.13% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.91% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.19% | — |
Сравнение комиссий MRJAX и AGLOX
MRJAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии AGLOX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRJAX и AGLOX
MRJAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLOX Ariel Global Fund | 13.22% | 16.38% | 27.80% | 18.51% | 4.82% | 2.00% | 0.85% | 4.39% | 3.42% | 4.48% | 2.65% | 0.81% |
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 0.00% | 11.24% | 4.40% | 4.04% | 15.24% | 1.09% | 1.40% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRJAX and AGLOX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRJAX и AGLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор