Сравнение MRESX с TMDIX
MRESX (Cromwell CenterSquare Real Estate Fund) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - MRESX is a REIT fund managed by AMG, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 5 years, MRESX returned 5.85%/yr vs 4.01%/yr for TMDIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRESX charges 1.02%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.
Доходность
Сравнение доходности MRESX и TMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRESX показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 6.67%.
MRESX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 16.92%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
TMDIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение доходности по годам MRESX и TMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRESX Cromwell CenterSquare Real Estate Fund | 16.92% | 0.87% | 7.09% | 11.77% | -24.59% | 57.10% | -2.46% | 28.85% | -5.41% | 2.66% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 6.67% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 15.76% |
Correlation
The correlation between MRESX and TMDIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between MRESX and TMDIX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRESX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск
MRESX
TMDIX
Сравнение MRESX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRESX | TMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.10 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | -0.20 | +6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRESX и TMDIX
Максимальная просадка MRESX за все время составила -40.84%, что меньше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRESX и TMDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRESX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.84% | -48.73% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -25.45% | +17.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -25.45% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.98% | -30.53% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -10.68% | +9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -7.18% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 12.69% | -10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRESX и TMDIX
Текущая волатильность для Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) составляет 4.76%, в то время как у AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что MRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRESX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.05% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 13.80% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 20.41% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 20.56% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 21.09% | +0.90% |
Сравнение комиссий MRESX и TMDIX
MRESX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TMDIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRESX и TMDIX
Дивидендная доходность MRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRESX Cromwell CenterSquare Real Estate Fund | 1.37% | 1.49% | 2.40% | 2.01% | 6.49% | 14.54% | 2.19% | 10.71% | 3.24% | 10.34% | 0.00% | 0.00% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
MRESX and TMDIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (5.05%) compared to MRESX (4.76%). In terms of maximum drawdown, MRESX dropped -40.84% vs TMDIX's -48.73%.
MRESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRESX и TMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор