Сравнение MREL.TO с REIT.TO
MREL.TO (Middlefield Real Estate Dividend ETF) and REIT.TO (Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF) are both REIT funds. MREL.TO is actively managed, while REIT.TO is passively managed. Over the past year, MREL.TO returned 20.03% vs 17.09% for REIT.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MREL.TO и REIT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MREL.TO показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у REIT.TO с доходностью 15.28%.
MREL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- 9.92%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 7.53%
REIT.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- 8.17%
- С начала года
- 15.28%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MREL.TO и REIT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MREL.TO Middlefield Real Estate Dividend ETF | 16.48% | 12.35% |
REIT.TO Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF | 15.28% | 12.44% |
Correlation
The correlation between MREL.TO and REIT.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MREL.TO vs. REIT.TO — Ранг доходности на риск
MREL.TO
REIT.TO
Сравнение MREL.TO c REIT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) и Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF (REIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MREL.TO | REIT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.39 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 7.04 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MREL.TO и REIT.TO
Максимальная просадка MREL.TO за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки REIT.TO в -7.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MREL.TO и REIT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MREL.TO | REIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -7.19% | -27.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -7.19% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.73% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -1.57% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.43% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MREL.TO и REIT.TO
Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF (REIT.TO) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что MREL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MREL.TO | REIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.80% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 9.71% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 12.64% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 12.76% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 12.76% | +5.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MREL.TO и REIT.TO
Дивидендная доходность MREL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности REIT.TO в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MREL.TO Middlefield Real Estate Dividend ETF | 6.36% | 7.16% | 7.53% | 7.42% | 7.42% | 5.43% | 6.97% | 6.06% | 6.29% | 6.27% | 6.33% | 6.40% |
REIT.TO Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF | 4.23% | 3.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MREL.TO and REIT.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Middlefield and Global X.
Подберите оптимальное распределение для MREL.TO и REIT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор