PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REIT.TO с ZCOM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REIT.TO и ZCOM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF (REIT.TO) и BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) (ZCOM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REIT.TO показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у ZCOM.NEO с доходностью 23.18%.


REIT.TO

1 день
0.82%
1 месяц
2.74%
6 месяцев
9.11%
С начала года
15.37%
1 год
17.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ZCOM.NEO

1 день
-1.11%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
17.01%
С начала года
23.18%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REIT.TO и ZCOM.NEO


Correlation

The correlation between REIT.TO and ZCOM.NEO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF

BMO Broad Commodity ETF (CAD Units)

Доходность на риск

REIT.TO vs. ZCOM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REIT.TO
Ранг доходности на риск REIT.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина

ZCOM.NEO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIT.TO c ZCOM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF (REIT.TO) и BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) (ZCOM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REIT.TOZCOM.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

REIT.TO vs. ZCOM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REIT.TO и ZCOM.NEO

Максимальная просадка REIT.TO за все время составила -7.19%, что меньше максимальной просадки ZCOM.NEO в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT.TO и ZCOM.NEO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REIT.TOZCOM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.19%

-11.54%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-6.83%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-2.86%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности REIT.TO и ZCOM.NEO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REIT.TOZCOM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

22.02%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

22.02%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

22.02%

-9.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIT.TO и ZCOM.NEO

Дивидендная доходность REIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности ZCOM.NEO в 5.98%


ПозицияTTM2025
REIT.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF
4.23%3.20%
ZCOM.NEO
BMO Broad Commodity ETF (CAD Units)
5.98%2.09%

Часто задаваемые вопросы


REIT.TO and ZCOM.NEO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REIT.TO is categorized as REIT, while ZCOM.NEO is Commodities. REIT.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian REITs Index, while ZCOM.NEO tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: Global X and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REIT.TO и ZCOM.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор