Сравнение REIT.TO с ZCOM.NEO
REIT.TO (Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF) and ZCOM.NEO (BMO Broad Commodity ETF (CAD Units)) are both exchange-traded funds - REIT.TO is a REIT fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian REITs Index, while ZCOM.NEO is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности REIT.TO и ZCOM.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REIT.TO показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у ZCOM.NEO с доходностью 23.18%.
REIT.TO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 15.37%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCOM.NEO
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 17.01%
- С начала года
- 23.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REIT.TO и ZCOM.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REIT.TO Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF | 15.37% | 1.17% |
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 23.18% | 1.56% |
Correlation
The correlation between REIT.TO and ZCOM.NEO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REIT.TO vs. ZCOM.NEO — Ранг доходности на риск
REIT.TO
ZCOM.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение REIT.TO c ZCOM.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF (REIT.TO) и BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) (ZCOM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REIT.TO | ZCOM.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REIT.TO и ZCOM.NEO
Максимальная просадка REIT.TO за все время составила -7.19%, что меньше максимальной просадки ZCOM.NEO в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT.TO и ZCOM.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REIT.TO | ZCOM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.19% | -11.54% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -6.83% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -2.86% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT.TO и ZCOM.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REIT.TO | ZCOM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 22.02% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 22.02% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 22.02% | -9.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT.TO и ZCOM.NEO
Дивидендная доходность REIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности ZCOM.NEO в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
REIT.TO Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF | 4.23% | 3.20% |
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 5.98% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
REIT.TO and ZCOM.NEO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REIT.TO is categorized as REIT, while ZCOM.NEO is Commodities. REIT.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian REITs Index, while ZCOM.NEO tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: Global X and BMO.
Подберите оптимальное распределение для REIT.TO и ZCOM.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор