PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCP с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRCP с EOCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

MRCP и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MRCP и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRCP и EOCT

2026 (YTD)20252024
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-1.03%14.13%11.42%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.91%22.03%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, MRCP показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 0.91%.

MRCP

1 день
1.86%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.61%
1 год
13.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
1.81%
1 месяц
-4.00%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.77%
1 год
19.93%
3 года*
11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с PBAPMRCP с DMARMRCP с ARLUMRCP с HOCTMRCP с IVVMMRCP с FLJJ
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий MRCP и EOCT

MRCP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

MRCP vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCP c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCPEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.91

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.67

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

3.04

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

12.67

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCP vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCP на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCP и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCPEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.91

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.49

+0.75

Корреляция

Корреляция между MRCP и EOCT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCP и EOCT

Ни MRCP, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MRCP и EOCT

Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

MRCPEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.73%

-20.35%

+9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-6.57%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-4.23%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-5.88%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.58%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCP и EOCT

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) составляет 3.48%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что MRCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRCPEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.79%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

6.68%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

10.48%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

11.41%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

11.41%

-1.93%