Сравнение MRCP с AUGU
MRCP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March) and AUGU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, MRCP returned 15.46% vs 16.53% for AUGU. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MRCP charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for AUGU.
Доходность
Сравнение доходности MRCP и AUGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRCP показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у AUGU с доходностью 5.56%.
MRCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGU
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRCP и AUGU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRCP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March | 6.48% | 14.13% | 5.53% |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | 5.56% | 12.54% | 4.16% |
Correlation
The correlation between MRCP and AUGU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between MRCP and AUGU has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCP vs. AUGU — Ранг доходности на риск
MRCP
AUGU
Сравнение MRCP c AUGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF (AUGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRCP | AUGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.30 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.47 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.02 | 9.48 | +8.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRCP и AUGU
Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что меньше максимальной просадки AUGU в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и AUGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRCP | AUGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.73% | -12.17% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -6.72% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -3.43% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -1.85% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.75% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCP и AUGU
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) составляет 1.98%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF (AUGU) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что MRCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRCP | AUGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 4.43% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 8.02% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 10.07% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.23% | 11.36% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 11.36% | -2.13% |
Сравнение комиссий MRCP и AUGU
MRCP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AUGU в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCP и AUGU
Ни MRCP, ни AUGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MRCP and AUGU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AUGU has higher volatility (4.43%) compared to MRCP (1.98%). In terms of maximum drawdown, MRCP dropped -10.73% vs AUGU's -12.17%.
On 1-year performance, AUGU leads with 16.53% vs 15.46% for MRCP. On fees, MRCP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MRCP has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUGU has performed better with a 16.53% return vs 15.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRCP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for AUGU.
MRCP and AUGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Allianz. Their fees differ too: 0.50% for MRCP and 0.74% for AUGU.
MRCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRCP и AUGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор