PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRBIX с TIBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRBIX с TIBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).

MRBIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MRBIX и TIBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRBIX и TIBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		-0.26%7.35%1.77%6.45%-14.52%-0.84%8.83%9.96%-1.03%4.15%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		-0.48%7.38%1.95%5.63%-13.68%-0.95%8.10%9.57%-0.64%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, MRBIX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у TIBDX с доходностью -0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRBIX имеют среднегодовую доходность 2.02%, а акции TIBDX немного отстают с 2.01%.

MRBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.94%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.21%
10 лет*
2.02%

TIBDX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.86%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Bond Fund

TIAA-CREF Core Bond Fund

Часто сравнивают с MRBIX:
MRBIX с FSRIXMRBIX с WOBDXMRBIX с MIGFXMRBIX с BMSIXMRBIX с LLDYXMRBIX с BNDMRBIX с VGSBX
Часто сравнивают с TIBDX:
TIBDX с FCBYXTIBDX с IGIBTIBDX с FNBGXTIBDX с PIMIXTIBDX с IUSBTIBDX с TIBAXTIBDX с JCPUX

Сравнение комиссий MRBIX и TIBDX

MRBIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.

MRBIX
MFS Total Return Bond Fund
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund

Доходность на риск

MRBIX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRBIX
Ранг доходности на риск MRBIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRBIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRBIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRBIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRBIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRBIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TIBDX
Ранг доходности на риск TIBDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRBIX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRBIXTIBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.98

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.38

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.73

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

5.37

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRBIX vs. TIBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRBIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIBDX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRBIX и TIBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRBIXTIBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.98

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.95

+0.02

Корреляция

Корреляция между MRBIX и TIBDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRBIX и TIBDX

Дивидендная доходность MRBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности TIBDX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		3.88%4.21%3.69%3.42%2.39%3.42%3.00%3.06%2.87%2.65%3.02%3.76%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.03%4.34%3.60%3.22%2.44%2.39%4.45%3.09%2.88%2.93%3.80%4.68%

Просадки

Сравнение просадок MRBIX и TIBDX

Максимальная просадка MRBIX за все время составила -19.25%, примерно равная максимальной просадке TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRBIX и TIBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRBIXTIBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-18.82%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.98%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-18.82%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.25%

-18.82%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.34%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-2.31%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.96%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MRBIX и TIBDX

Текущая волатильность для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) составляет 1.46%, в то время как у TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что MRBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRBIXTIBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.54%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.56%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

4.25%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

5.59%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

4.71%

+0.19%