Сравнение MRBIX с BCOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).
MRBIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MRBIX и BCOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRBIX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRBIX MFS Total Return Bond Fund | -0.26% | 7.35% | 1.77% | 6.45% | -14.52% | -0.84% | 8.83% | 9.96% | -1.03% | 4.15% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.16% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, MRBIX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции MRBIX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 2.02% против 2.54% соответственно.
MRBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 2.02%
BCOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRBIX и BCOIX
MRBIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Доходность на риск
MRBIX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
MRBIX
BCOIX
Сравнение MRBIX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRBIX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.60 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.88 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 5.68 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRBIX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MRBIX и BCOIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRBIX и BCOIX
Дивидендная доходность MRBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BCOIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRBIX MFS Total Return Bond Fund | 3.88% | 4.21% | 3.69% | 3.42% | 2.39% | 3.42% | 3.00% | 3.06% | 2.87% | 2.65% | 3.02% | 3.76% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок MRBIX и BCOIX
Максимальная просадка MRBIX за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRBIX и BCOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRBIX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -18.13% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.54% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | -18.13% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.25% | -18.13% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.84% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -2.19% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.84% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRBIX и BCOIX
Текущая волатильность для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) составляет 1.46%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что MRBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRBIX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.63% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.53% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 4.11% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 5.62% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 4.66% | +0.24% |