PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRBIX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRBIX с AMFIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и AAMA Income Fund (AMFIX).

MRBIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MRBIX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRBIX и AMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		-0.15%7.35%1.77%6.45%-14.52%-0.84%8.83%9.96%-1.03%0.52%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.29%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, MRBIX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у AMFIX с доходностью 0.29%.

MRBIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.73%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.23%
10 лет*
2.02%

AMFIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.88%
3 года*
3.20%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Bond Fund

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с MRBIX:
MRBIX с FSRIXMRBIX с WOBDXMRBIX с MIGFXMRBIX с BMSIXMRBIX с LLDYXMRBIX с BNDMRBIX с VGSBX
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с HOBIXAMFIX с AAIIXAMFIX с MCFIXAMFIX с ARINXAMFIX с BCPIXAMFIX с GUGAXAMFIX с EINFX

Сравнение комиссий MRBIX и AMFIX

MRBIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.

AMFIX
AAMA Income Fund
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund

Доходность на риск

MRBIX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRBIX
Ранг доходности на риск MRBIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRBIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRBIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRBIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRBIX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRBIXAMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

3.14

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

5.10

-3.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.72

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

4.07

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

19.60

-15.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRBIX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRBIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа AMFIX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRBIX и AMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRBIXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

3.14

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.34

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.57

+0.41

Корреляция

Корреляция между MRBIX и AMFIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRBIX и AMFIX

Дивидендная доходность MRBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности AMFIX в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		3.88%4.21%3.69%3.42%2.39%3.42%3.00%3.06%2.87%2.65%3.02%3.76%
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRBIX и AMFIX

Максимальная просадка MRBIX за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRBIX и AMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRBIXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-9.35%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-0.74%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-8.91%

-10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.41%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-2.06%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.15%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MRBIX и AMFIX

MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что MRBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRBIXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

0.46%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

0.72%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

0.98%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

2.16%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

1.75%

+3.15%