Сравнение MRAM с DLLL
MRAM (Everspin Technologies, Inc.) is a stock, while DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Dell Technologies Inc. (DELL). Over the past year, MRAM returned 112.07% vs 540.38% for DLLL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRAM и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAM показывает доходность 58.14%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
MRAM
- 1 день
- -10.52%
- 1 месяц
- -43.90%
- 6 месяцев
- 20.98%
- С начала года
- 58.14%
- 1 год
- 112.07%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 22.09%
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAM и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAM Everspin Technologies, Inc. | 58.14% | 64.83% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
Correlation
The correlation between MRAM and DLLL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAM vs. DLLL — Ранг доходности на риск
MRAM
DLLL
Сравнение MRAM c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everspin Technologies, Inc. (MRAM) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAM | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.46 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 9.53 | -7.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 19.00 | -15.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAM и DLLL
Максимальная просадка MRAM за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAM и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAM | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -68.58% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.66% | -57.19% | -9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.66% | -34.75% | -31.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -25.70% | -39.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.14% | 28.64% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAM и DLLL
Текущая волатильность для Everspin Technologies, Inc. (MRAM) составляет 29.81%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что MRAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAM | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.81% | 43.56% | -13.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.80% | 110.12% | -16.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.62% | 136.53% | -25.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.75% | 131.16% | -53.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.91% | 131.16% | -52.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAM и DLLL
Ни MRAM, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRAM and DLLL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to MRAM (29.81%). In terms of maximum drawdown, MRAM dropped -91.28% vs DLLL's -68.58%.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAM и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор