Сравнение MRA с TSDD
MRA (GraniteShares Autocallable MARA ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MRA is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. MRA charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности MRA и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRA
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -8.83%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- -60.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRA и TSDD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | -8.50% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 9.42% |
Correlation
The correlation between MRA and TSDD is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRA vs. TSDD — Ранг доходности на риск
MRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSDD
Сравнение MRA c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MARA ETF (MRA) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRA | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRA и TSDD
Максимальная просадка MRA за все время составила -10.33%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRA и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRA | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.33% | -99.03% | +88.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -98.85% | +88.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -72.22% | +68.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRA и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRA | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.04% | 89.36% | -51.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 114.44% | -76.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.04% | 114.44% | -76.40% |
Сравнение комиссий MRA и TSDD
MRA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRA и TSDD
Дивидендная доходность MRA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности TSDD в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 8.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.37% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
MRA and TSDD have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for MRA.
TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 8.03% for MRA.
MRA is categorized as Derivative Income, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for MRA and 0.95% for TSDD.
Подберите оптимальное распределение для MRA и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор