Сравнение MRA с MULL
MRA (GraniteShares Autocallable MARA ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - MRA is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRA charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности MRA и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRA
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -8.83%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRA и MULL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | -8.50% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | -25.86% |
Correlation
The correlation between MRA and MULL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRA vs. MULL — Ранг доходности на риск
MRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение MRA c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MARA ETF (MRA) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRA | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 45.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 142.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRA и MULL
Максимальная просадка MRA за все время составила -10.33%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRA и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRA | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.33% | -72.29% | +61.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -55.18% | +44.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -21.04% | +17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRA и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRA | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 64.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.04% | 153.61% | -115.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 145.38% | -107.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.04% | 145.38% | -107.34% |
Сравнение комиссий MRA и MULL
MRA берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRA и MULL
Дивидендная доходность MRA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности MULL в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 8.03% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
MRA and MULL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MRA is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MRA is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MRA has the higher dividend yield at 8.03%, compared with 0.07% for MULL.
MRA is categorized as Derivative Income, while MULL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for MRA and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для MRA и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор