Сравнение MRA с IVVW
MRA (GraniteShares Autocallable MARA ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. MRA is actively managed, while IVVW is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MRA charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности MRA и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRA
- 1 день
- -4.21%
- 1 месяц
- -12.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 6.01%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRA и IVVW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | -12.35% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 1.75% |
Correlation
The correlation between MRA and IVVW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRA vs. IVVW — Ранг доходности на риск
MRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение MRA c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MARA ETF (MRA) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRA | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRA и IVVW
Максимальная просадка MRA за все время составила -14.11%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRA и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRA | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.11% | -16.79% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -1.12% | -12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -1.69% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRA и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRA | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 8.23% | +30.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.95% | 12.57% | +26.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.95% | 12.57% | +26.38% |
Сравнение комиссий MRA и IVVW
MRA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRA и IVVW
Дивидендная доходность MRA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности IVVW в 19.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.20% | 18.55% | 13.72% |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 8.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRA and IVVW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for MRA.
IVVW has the higher dividend yield at 19.20%, compared with 8.38% for MRA.
They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for MRA and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для MRA и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор