Сравнение MRA с GPIX
MRA (GraniteShares Autocallable MARA ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRA charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности MRA и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRA
- 1 день
- -4.21%
- 1 месяц
- -12.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRA и GPIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | -12.35% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 0.12% |
Correlation
The correlation between MRA and GPIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRA vs. GPIX — Ранг доходности на риск
MRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение MRA c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MARA ETF (MRA) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRA | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRA и GPIX
Максимальная просадка MRA за все время составила -14.11%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRA и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRA | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.11% | -17.50% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -1.20% | -12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -1.47% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRA и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRA | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 10.92% | +28.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.95% | 13.78% | +25.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.95% | 13.78% | +25.17% |
Сравнение комиссий MRA и GPIX
MRA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRA и GPIX
Дивидендная доходность MRA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности GPIX в 8.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.16% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 8.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRA and GPIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for MRA.
MRA has the higher dividend yield at 8.38%, compared with 8.16% for GPIX.
They also come from different issuers: GraniteShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.07% for MRA and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для MRA и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор