Сравнение MRA с BAR
MRA (GraniteShares Autocallable MARA ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - MRA is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). MRA is actively managed, while BAR is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRA charges 1.07%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности MRA и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRA
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -8.83%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.18%
- 6 месяцев
- -13.67%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRA и BAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | -8.50% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -11.76% |
Correlation
The correlation between MRA and BAR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRA vs. BAR — Ранг доходности на риск
MRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAR
Сравнение MRA c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MARA ETF (MRA) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRA | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRA и BAR
Максимальная просадка MRA за все время составила -10.33%, что меньше максимальной просадки BAR в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRA и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRA | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.33% | -26.32% | +15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -26.32% | +15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -6.66% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRA и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRA | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.04% | 27.79% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 18.30% | +19.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.04% | 16.59% | +21.45% |
Сравнение комиссий MRA и BAR
MRA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRA и BAR
Дивидендная доходность MRA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 8.03% |
Часто задаваемые вопросы
MRA and BAR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.07% for MRA.
MRA has the higher dividend yield at 8.03%, compared with 0.00% for BAR.
MRA is categorized as Derivative Income, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.07% for MRA and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для MRA и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор