PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MRA с BAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MRA и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Autocallable MARA ETF (MRA) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


MRA

1 день
-3.91%
1 месяц
-8.83%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BAR

1 день
-1.85%
1 месяц
-8.18%
6 месяцев
-13.67%
С начала года
-7.81%
1 год
18.66%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRA и BAR


Correlation

The correlation between MRA and BAR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г.

0.62

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares Autocallable MARA ETF

GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

MRA vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MRA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BAR
Ранг доходности на риск BAR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRA c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MARA ETF (MRA) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MRABARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

MRA vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRA и BAR

Максимальная просадка MRA за все время составила -10.33%, что меньше максимальной просадки BAR в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRA и BAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MRABARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.33%

-26.32%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

-26.32%

+15.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-6.66%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MRA и BAR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MRABARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.04%

27.79%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.04%

18.30%

+19.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.04%

16.59%

+21.45%

Сравнение комиссий MRA и BAR

MRA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MRA и BAR

Дивидендная доходность MRA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


MRA and BAR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.07% for MRA.

MRA has the higher dividend yield at 8.03%, compared with 0.00% for BAR.

MRA is categorized as Derivative Income, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.07% for MRA and 0.17% for BAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRA и BAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор