Сравнение MQY с NASDX
MQY (BlackRock MuniYield Quality Fund) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both mutual funds - MQY is a Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock, while NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. MQY is actively managed, while NASDX is passively managed. Over the past 10 years, MQY returned 1.48%/yr vs 22.54%/yr for NASDX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MQY charges 2.07%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.
Доходность
Сравнение доходности MQY и NASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQY показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции MQY уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 1.48% против 22.54% соответственно.
MQY
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- 1.48%
NASDX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 9.16%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 32.52%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 22.54%
Сравнение доходности по годам MQY и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQY BlackRock MuniYield Quality Fund | 3.64% | 4.28% | -0.06% | 10.20% | -24.23% | 2.67% | 14.65% | 20.89% | -10.12% | 8.98% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 21.03% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Correlation
The correlation between MQY and NASDX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2000 г. | 0.11 |
The correlation between MQY and NASDX shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQY vs. NASDX — Ранг доходности на риск
MQY
NASDX
Сравнение MQY c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQY | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.44 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.52 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 13.66 | -9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQY | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.60 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.87 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 1.00 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MQY и NASDX
Максимальная просадка MQY за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQY и NASDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQY | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -83.16% | +41.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -11.90% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | -22.71% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -35.33% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -35.33% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -0.29% | -13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -34.37% | +26.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.06% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQY и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY) составляет 2.83%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что MQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQY | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 4.52% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 12.19% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 16.10% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 23.05% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 22.68% | -9.65% |
Сравнение комиссий MQY и NASDX
MQY берет комиссию в 2.07%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQY и NASDX
Дивидендная доходность MQY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности NASDX в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQY BlackRock MuniYield Quality Fund | 6.09% | 6.16% | 6.04% | 4.46% | 5.87% | 4.93% | 4.21% | 4.00% | 5.24% | 5.67% | 6.10% | 6.06% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 2.99% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
MQY and NASDX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NASDX has higher volatility (4.52%) compared to MQY (2.83%). In terms of maximum drawdown, MQY dropped -41.67% vs NASDX's -83.16%.
NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQY и NASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор