Сравнение MQY с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
MQY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 21 июл. 1992 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MQY и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MQY и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQY BlackRock MuniYield Quality Fund | -0.46% | 4.28% | -0.06% | 10.20% | -24.23% | 2.67% | 14.65% | 20.89% | -10.12% | 8.98% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MQY показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции MQY уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.33% против 2.77% соответственно.
MQY
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -1.89%
- 10 лет*
- 1.33%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MQY и DMREX
MQY берет комиссию в 2.07%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
MQY vs. DMREX — Ранг доходности на риск
MQY
DMREX
Сравнение MQY c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQY | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 2.23 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 3.23 | -3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.60 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.90 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 9.35 | -9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQY | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.23 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 1.09 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.88 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.86 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между MQY и DMREX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQY и DMREX
Дивидендная доходность MQY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQY BlackRock MuniYield Quality Fund | 6.28% | 6.16% | 6.04% | 4.46% | 5.87% | 4.93% | 4.21% | 4.00% | 5.24% | 5.67% | 6.10% | 6.06% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок MQY и DMREX
Максимальная просадка MQY за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQY и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MQY | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -13.22% | -28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -0.92% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -5.33% | -30.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -13.22% | -22.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -0.32% | -16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -0.89% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 0.29% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQY и DMREX
BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что MQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MQY | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 0.48% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 0.71% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 1.17% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 2.47% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 3.14% | +9.86% |