PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQQQ с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MQQQ с RMQAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX).

MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. RMQAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MQQQ и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MQQQ и RMQAX

2026 (YTD)20252024
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		-11.27%31.67%19.72%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-12.98%33.92%20.06%

Доходность по периодам

С начала года, MQQQ показывает доходность -11.27%, что значительно выше, чем у RMQAX с доходностью -12.98%.

MQQQ

1 день
2.43%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-11.27%
6 месяцев
-9.68%
1 год
40.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RMQAX

1 день
7.46%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-12.98%
6 месяцев
-11.16%
1 год
39.20%
3 года*
37.10%
5 лет*
16.39%
10 лет*
31.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с MQQQ:
MQQQ с QQQMQQQ с TQQQMQQQ с SPYQMQQQ с HDIF.TOMQQQ с IDEFMQQQ с QQQIMQQQ с VOO
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Сравнение комиссий MQQQ и RMQAX

MQQQ берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии RMQAX в 1.32%.

RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF

Доходность на риск

MQQQ vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQQQ
Ранг доходности на риск MQQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQQQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQQQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQQQ c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQQQRMQAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.87

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.54

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.65

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

5.66

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQQQ vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQQQ на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMQAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQQQ и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQQQRMQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.87

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.64

-0.10

Корреляция

Корреляция между MQQQ и RMQAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQQQ и RMQAX

Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности RMQAX в 41.68%

TTM2025202420232022202120202019
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		2.27%2.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		41.68%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%

Просадки

Сравнение просадок MQQQ и RMQAX

Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и RMQAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MQQQRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-63.18%

+21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-25.11%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-19.36%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-13.05%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

7.30%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MQQQ и RMQAX

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) имеют волатильность 13.84% и 13.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MQQQRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

13.71%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

26.24%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.81%

47.80%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.28%

46.26%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.28%

46.34%

-2.06%