PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPXG.L с 500U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPXG.L с 500U.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MPXG.L (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) and 500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - MPXG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while 500U.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MPXG.L returned 3.89%/yr vs 19.23%/yr for 500U.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MPXG.L и 500U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MPXG.L торгуется в GBp, в то время как 500U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500U.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MPXG.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у 500U.L с доходностью 10.86%.

MPXG.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-5.06%
С начала года
2.07%
6 месяцев
1.96%
1 год
3.77%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

500U.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.86%
6 месяцев
10.07%
1 год
29.07%
3 года*
19.23%
5 лет*
15.06%
10 лет*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPXG.L и 500U.L

2026 (YTD)2025202420232022
MPXG.L
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)		2.07%5.53%2.02%-1.23%1.81%
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		10.82%9.90%26.63%20.51%-2.67%

Correlation

The correlation between MPXG.L and 500U.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с MPXG.L:
MPXG.L с AUAD.LMPXG.L с XMID.LMPXG.L с AASG.LMPXG.L с IKOR.LMPXG.L с LAUU.LMPXG.L с FRXT.LMPXG.L с IDAP.L
Часто сравнивают с 500U.L:
500U.L с VOO500U.L с SPY500U.L с ALV.DE500U.L с 500P.L500U.L с 500D.L500U.L с GOOG500U.L с VSGX

Доходность на риск

MPXG.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPXG.L
Ранг доходности на риск MPXG.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPXG.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPXG.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPXG.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPXG.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPXG.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
500U.L
Ранг доходности на риск 500U.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500U.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500U.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500U.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPXG.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPXG.L500U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
2.46

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
3.33

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.45

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

4.04

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

13.58

-12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPXG.L vs. 500U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPXG.L на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа 500U.L равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPXG.L и 500U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPXG.L500U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.46

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.33

-1.07

Просадки

Сравнение просадок MPXG.L и 500U.L

Максимальная просадка MPXG.L за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки 500U.L в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPXG.L и 500U.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPXG.L500U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-26.14%

+9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-7.19%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-20.95%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-0.15%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-3.62%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.15%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MPXG.L и 500U.L

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что MPXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPXG.L500U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.50%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

8.63%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

11.84%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

15.26%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

18.56%

-3.65%

Сравнение комиссий MPXG.L и 500U.L

И MPXG.L, и 500U.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPXG.L и 500U.L

Дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как 500U.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
MPXG.L
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)		3.17%3.24%3.36%3.87%

Часто задаваемые вопросы

MPXG.L and 500U.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MPXG.L and 500U.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

MPXG.L is categorized as Asia Pacific Equities, while 500U.L is S&P 500. MPXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while 500U.L tracks S&P 500 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPXG.L и 500U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор