Сравнение MPRO с ASET
MPRO (Monarch ProCap ETF) and ASET (FlexShares Real Assets Allocation Index Fund) are both Diversified Portfolio funds - MPRO tracks the Monarch ProCap Index while ASET tracks the Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. Both are passively managed. MPRO charges 1.17%/yr vs 0.57%/yr for ASET.
Доходность
Сравнение доходности MPRO и ASET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPRO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- —
ASET
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPRO и ASET
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.59% |
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund | 0.00% |
Сравнение распределения секторов MPRO и ASET
Секторы
MPRO
ASET
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Технологии
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
MPRO
ASET
Здравоохранение
MPRO
ASET
Технологии
MPRO
ASET
Потребительский циклический сектор
MPRO
ASET
Недвижимость
MPRO
ASET
Финансовые услуги
MPRO
ASET
-
Потребительский защитный сектор
MPRO
ASET
Промышленность
MPRO
ASET
Сырьевые материалы
MPRO
-
ASET
Энергетика
MPRO
-
ASET
Коммунальные услуги
MPRO
-
ASET
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPRO vs. ASET — Ранг доходности на риск
MPRO
ASET
Сравнение MPRO c ASET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и FlexShares Real Assets Allocation Index Fund (ASET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPRO | ASET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPRO | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MPRO и ASET
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что больше максимальной просадки ASET в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и ASET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPRO | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | 0.00% | -14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | 0.00% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и ASET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPRO | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 0.00% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 0.00% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 0.00% | +9.22% |
Сравнение комиссий MPRO и ASET
MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ASET в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и ASET
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как ASET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.88% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ASET is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASET is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.
MPRO has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for ASET.
MPRO tracks Monarch ProCap Index, while ASET tracks Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. They also come from different issuers: Monarch and Northern Trust. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 0.57% for ASET.
Подберите оптимальное распределение для MPRO и ASET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор