PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPMCX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPMCX с TAAGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MPMCX (BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund) and TAAGX (Timothy Plan Aggressive Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MPMCX charges 0.90%/yr vs 1.61%/yr for TAAGX.

Доходность

Сравнение доходности MPMCX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund (MPMCX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MPMCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAAGX

1 день
0.64%
1 месяц
3.32%
С начала года
37.34%
6 месяцев
34.80%
1 год
58.30%
3 года*
34.57%
5 лет*
16.73%
10 лет*
16.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPMCX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPMCX
BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund		5.08%3.40%49.81%18.30%-18.35%19.07%22.87%30.77%-9.17%18.68%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		37.34%16.01%36.81%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Correlation

The correlation between MPMCX and TAAGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2000 г.

0.92

Over the past year, the correlation between MPMCX and TAAGX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с MPMCX:
MPMCX с DNLAXMPMCX с DRRIXMPMCX с DTGRXMPMCX с DAGVXMPMCX с DISSXMPMCX с CTIGXMPMCX с NEEGX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с BUGTAAGX с SPYTAAGX с TPHDTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с VTI

Доходность на риск

MPMCX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPMCX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPMCX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund (MPMCX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPMCXTAAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.57

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.24

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.42

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.26

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

23.80

—

MPMCX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPMCX и TAAGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPMCXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-62.13%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.31%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-18.65%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MPMCX и TAAGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPMCXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.65%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.70%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.42%

—

Сравнение комиссий MPMCX и TAAGX

MPMCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPMCX и TAAGX

Дивидендная доходность MPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 531.29%, что больше доходности TAAGX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPMCX
BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund		531.29%558.31%53.86%15.92%13.31%13.10%7.73%3.36%8.53%4.69%1.71%4.78%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		2.50%3.44%17.62%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Часто задаваемые вопросы

MPMCX and TAAGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPMCX и TAAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор