Сравнение MPMCX с EEOFX
MPMCX (BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund) and EEOFX (Essex Environmental Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MPMCX charges 0.90%/yr vs 2.11%/yr for EEOFX.
Доходность
Сравнение доходности MPMCX и EEOFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPMCX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEOFX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 20.74%
- 6 месяцев
- 18.11%
- 1 год
- 42.43%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPMCX и EEOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPMCX BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund | 5.08% | 3.40% | 49.81% | 18.30% | -18.35% | 19.07% | 22.87% | 30.77% | -9.17% | 8.46% |
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 20.74% | 23.55% | 1.32% | -1.53% | -27.88% | 10.83% | 62.80% | 25.43% | -15.79% | 3.20% |
Correlation
The correlation between MPMCX and EEOFX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2017 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between MPMCX and EEOFX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPMCX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск
MPMCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EEOFX
Сравнение MPMCX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund (MPMCX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPMCX | EEOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPMCX и EEOFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPMCX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -50.17% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -8.28% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -19.56% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPMCX и EEOFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPMCX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 24.15% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 25.30% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.91% | — |
Сравнение комиссий MPMCX и EEOFX
MPMCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPMCX и EEOFX
Дивидендная доходность MPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 531.29%, что больше доходности EEOFX в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 6.63% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPMCX BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund | 531.29% | 558.31% | 53.86% | 15.92% | 13.31% | 13.10% | 7.73% | 3.36% | 8.53% | 4.69% | 1.71% | 4.78% |
Часто задаваемые вопросы
MPMCX and EEOFX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MPMCX и EEOFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор