PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPMCX с DREVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPMCX с DREVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MPMCX (BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund) and DREVX (BNY Mellon Large Cap Securities Fund) are both mutual funds - MPMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon, while DREVX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, MPMCX returned 13.43%/yr vs 15.87%/yr for DREVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MPMCX charges 0.90%/yr vs 0.70%/yr for DREVX.

Доходность

Сравнение доходности MPMCX и DREVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund (MPMCX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPMCX показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у DREVX с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции MPMCX уступали акциям DREVX по среднегодовой доходности: 13.43% против 15.87% соответственно.

MPMCX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.20%
С начала года
5.08%
6 месяцев
-0.50%
1 год
6.73%
3 года*
23.23%
5 лет*
10.96%
10 лет*
13.43%

DREVX

1 день
1.16%
1 месяц
2.40%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.29%
1 год
23.93%
3 года*
22.38%
5 лет*
14.75%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPMCX и DREVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPMCX
BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund		5.08%3.40%49.81%18.30%-18.35%19.07%22.87%30.77%-9.17%18.68%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		7.98%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%

Correlation

The correlation between MPMCX and DREVX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г.

0.90

The correlation between MPMCX and DREVX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Часто сравнивают с MPMCX:
MPMCX с DAGVXMPMCX с DRRIXMPMCX с BQMGXMPMCX с CTIGXMPMCX с DNLAXMPMCX с DRGVXMPMCX с NEEGX
Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с TLLIXDREVX с AWYIXDREVX с AWEIXDREVX с AWGIXDREVX с VOODREVX с FXAIX

Доходность на риск

MPMCX vs. DREVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPMCX
Ранг доходности на риск MPMCX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPMCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPMCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPMCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPMCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPMCX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPMCX c DREVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund (MPMCX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPMCXDREVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.78

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.47

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

2.09

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

8.80

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPMCX vs. DREVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPMCX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DREVX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPMCX и DREVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPMCXDREVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.78

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MPMCX и DREVX

Максимальная просадка MPMCX за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке DREVX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPMCX и DREVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPMCXDREVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-54.68%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-11.41%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-22.52%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-24.69%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

-32.25%

-6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

0.00%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-13.01%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.70%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MPMCX и DREVX

Текущая волатильность для BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund (MPMCX) составляет 2.30%, в то время как у BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что MPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DREVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPMCXDREVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

3.38%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

10.17%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

13.40%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

18.68%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

18.94%

+3.03%

Сравнение комиссий MPMCX и DREVX

MPMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DREVX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPMCX и DREVX

Дивидендная доходность MPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 531.29%, что больше доходности DREVX в 9.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		9.79%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%
MPMCX
BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund		531.29%558.31%53.86%15.92%13.31%13.10%7.73%3.36%8.53%4.69%1.71%4.78%

Часто задаваемые вопросы

MPMCX and DREVX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DREVX has higher volatility (3.38%) compared to MPMCX (2.30%). In terms of maximum drawdown, MPMCX dropped -55.25% vs DREVX's -54.68%.

DREVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPMCX и DREVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор