Сравнение MPLY с TEXN
MPLY (Monopoly ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MPLY is actively managed, while TEXN is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MPLY charges 0.79%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности MPLY и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPLY показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.
MPLY
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 30.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 25.94%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPLY и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MPLY Monopoly ETF | 9.43% | 16.64% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 25.94% | 8.16% |
Correlation
The correlation between MPLY and TEXN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLY vs. TEXN — Ранг доходности на риск
MPLY
TEXN
Сравнение MPLY c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monopoly ETF (MPLY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPLY | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPLY | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 2.75 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок MPLY и TEXN
Максимальная просадка MPLY за все время составила -13.46%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLY и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPLY | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.46% | -6.34% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.24% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.12% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLY и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPLY | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 14.19% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 14.19% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 14.19% | +0.88% |
Сравнение комиссий MPLY и TEXN
MPLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLY и TEXN
Дивидендная доходность MPLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности TEXN в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MPLY Monopoly ETF | 0.12% | 0.13% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
MPLY and TEXN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for MPLY.
TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.12% for MPLY.
They also come from different issuers: Strategy Shares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for MPLY and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для MPLY и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор