Сравнение MPLY с GLDB
MPLY (Monopoly ETF) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both exchange-traded funds - MPLY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategy Shares, while GLDB is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. MPLY is actively managed, while GLDB is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MPLY и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPLY показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -7.90%.
MPLY
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 30.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPLY и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MPLY Monopoly ETF | 9.43% | 0.66% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
Correlation
The correlation between MPLY and GLDB is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLY vs. GLDB — Ранг доходности на риск
MPLY
GLDB
Сравнение MPLY c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monopoly ETF (MPLY) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPLY | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPLY | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | -0.45 | +2.47 |
Просадки
Сравнение просадок MPLY и GLDB
Максимальная просадка MPLY за все время составила -13.46%, что меньше максимальной просадки GLDB в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLY и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPLY | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.46% | -27.36% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -26.71% | +25.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -13.44% | +11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLY и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPLY | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 39.96% | -24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 39.96% | -24.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 39.96% | -24.89% |
Сравнение комиссий MPLY и GLDB
И MPLY, и GLDB имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLY и GLDB
Дивидендная доходность MPLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GLDB в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% |
MPLY Monopoly ETF | 0.12% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
MPLY and GLDB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPLY and GLDB have the same expense ratio: 0.79% per year.
GLDB has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.12% for MPLY.
MPLY is categorized as Large Cap Blend Equities, while GLDB is Nontraditional Bonds.
Подберите оптимальное распределение для MPLY и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор