Сравнение MPLY с AVIE
MPLY (Monopoly ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MPLY returned 21.67% vs 23.20% for AVIE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MPLY charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности MPLY и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPLY показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.10%.
MPLY
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPLY и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MPLY Monopoly ETF | 2.78% | 20.65% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 13.10% | 10.71% |
Correlation
The correlation between MPLY and AVIE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLY vs. AVIE — Ранг доходности на риск
MPLY
AVIE
Сравнение MPLY c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monopoly ETF (MPLY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPLY | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 4.69 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 14.23 | -8.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPLY и AVIE
Максимальная просадка MPLY за все время составила -13.46%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLY и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPLY | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.46% | -12.39% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -4.97% | -8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -1.66% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -3.00% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 1.63% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLY и AVIE
Monopoly ETF (MPLY) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что MPLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPLY | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 2.89% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 7.04% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 9.97% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 12.90% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 12.90% | +2.85% |
Сравнение комиссий MPLY и AVIE
MPLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLY и AVIE
Дивидендная доходность MPLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности AVIE в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.87% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
MPLY Monopoly ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPLY and AVIE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPLY has higher volatility (6.11%) compared to AVIE (2.89%). In terms of maximum drawdown, MPLY dropped -13.46% vs AVIE's -12.39%.
On 1-year performance, AVIE leads with 23.20% vs 21.67% for MPLY. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 23.20% return vs 21.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for MPLY.
AVIE has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.13% for MPLY.
They also come from different issuers: Strategy Shares and Avantis. Their fees differ too: 0.79% for MPLY and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPLY и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор