Сравнение MPL с CRMG
MPL (Defiance Daily Target 2X Long MP ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. MPL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности MPL и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -45.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CRMG
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- 22.48%
- 6 месяцев
- -48.98%
- С начала года
- -65.43%
- 1 год
- -67.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -56.06%
Сравнение доходности по годам MPL и CRMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | -54.76% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -15.36% |
Correlation
The correlation between MPL and CRMG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPL vs. CRMG — Ранг доходности на риск
MPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRMG
Сравнение MPL c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPL | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPL и CRMG
Максимальная просадка MPL за все время составила -63.92%, что меньше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPL и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.92% | -79.83% | +15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -75.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.55% | -74.70% | +12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.06% | -41.35% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPL и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 64.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.38% | 78.11% | +49.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.38% | 75.58% | +51.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.38% | 75.58% | +51.80% |
Сравнение комиссий MPL и CRMG
MPL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPL и CRMG
Ни MPL, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MPL and CRMG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for MPL.
MPL and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for MPL and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для MPL и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор