PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPITX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPITX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Fund (MPITX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

MPITX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MPITX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Fund (MPITX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPITX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPITX
BNY Mellon International Fund		3.29%31.06%1.61%17.01%-15.66%9.01%7.19%22.28%-16.66%27.96%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, MPITX показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции MPITX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.05% против 9.04% соответственно.

MPITX

1 день
2.17%
1 месяц
-6.63%
С начала года
3.29%
6 месяцев
8.26%
1 год
25.37%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.05%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с MPITX:
MPITX с VXUSMPITX с DNLAXMPITX с DRRIXMPITX с DBMYXMPITX с DSPIXMPITX с DTGRXMPITX с EPDIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий MPITX и PPYPX

MPITX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

MPITX
BNY Mellon International Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

MPITX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPITX
Ранг доходности на риск MPITX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPITX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPITX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPITX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPITX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPITX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPITX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Fund (MPITX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPITXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.24

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.85

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.83

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

13.07

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPITX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPITX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPITX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPITXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.24

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.17

Корреляция

Корреляция между MPITX и PPYPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPITX и PPYPX

Дивидендная доходность MPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPITX
BNY Mellon International Fund		2.33%2.41%3.35%3.81%4.62%1.61%2.19%2.52%2.24%1.50%2.05%1.40%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPITX и PPYPX

Максимальная просадка MPITX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPITX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPITXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-42.48%

-16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.21%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-35.65%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.52%

-42.48%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-4.08%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-10.28%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.43%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MPITX и PPYPX

BNY Mellon International Fund (MPITX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MPITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPITXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.49%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

10.15%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

15.41%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

19.61%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

19.08%

-2.17%