PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPITX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPITX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Fund (MPITX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

MPITX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MPITX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Fund (MPITX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPITX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPITX
BNY Mellon International Fund		1.10%31.06%1.61%17.01%-15.66%9.01%7.19%22.28%-16.66%27.50%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, MPITX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

MPITX

1 день
0.52%
1 месяц
-10.90%
С начала года
1.10%
6 месяцев
6.27%
1 год
23.13%
3 года*
12.86%
5 лет*
6.90%
10 лет*
7.81%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с MPITX:
MPITX с VXUSMPITX с DRRIXMPITX с DSPIXMPITX с EPDIXMPITX с FSGEXMPITX с FSOSXMPITX с IVFIX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий MPITX и GSIMX

MPITX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

MPITX
BNY Mellon International Fund
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

MPITX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPITX
Ранг доходности на риск MPITX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPITX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPITX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPITX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPITX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPITX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPITX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Fund (MPITX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPITXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.37

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.81

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.88

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

7.59

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPITX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPITX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPITX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPITXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.82

-0.53

Корреляция

Корреляция между MPITX и GSIMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPITX и GSIMX

Дивидендная доходность MPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности GSIMX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPITX
BNY Mellon International Fund		2.38%2.41%3.35%3.81%4.62%1.61%2.19%2.52%2.24%1.50%2.05%1.40%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPITX и GSIMX

Максимальная просадка MPITX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPITX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPITXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-28.84%

-29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-8.75%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-25.37%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-5.23%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-4.85%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.17%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MPITX и GSIMX

BNY Mellon International Fund (MPITX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что MPITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPITXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

4.80%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

7.38%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

12.48%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

14.43%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

15.77%

+1.13%