PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPIEX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPIEX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

MPIEX управляется Mondrian. Фонд был запущен 3 февр. 1992 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MPIEX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPIEX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		-0.29%36.49%-0.35%19.83%-10.74%10.75%-4.29%17.95%-11.71%21.61%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, MPIEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

MPIEX

1 день
0.82%
1 месяц
-8.52%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
6.58%
1 год
21.87%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.59%
10 лет*
7.35%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian International Value Equity Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с MPIEX:
MPIEX с HDEFMPIEX с ACWIMPIEX с VWOMPIEX с VWILXMPIEX с FSGEXMPIEX с MPGVXMPIEX с FHLFX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий MPIEX и SIMYX

MPIEX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund

Доходность на риск

MPIEX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPIEX
Ранг доходности на риск MPIEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPIEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPIEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPIEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPIEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPIEX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPIEXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.75

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.30

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.52

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

9.65

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPIEX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPIEX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPIEX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPIEXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.18

Корреляция

Корреляция между MPIEX и SIMYX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPIEX и SIMYX

Дивидендная доходность MPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		10.67%10.64%3.35%3.70%2.97%3.31%2.35%6.09%6.35%3.04%2.30%2.78%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPIEX и SIMYX

Максимальная просадка MPIEX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPIEX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPIEXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-32.14%

-28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-8.55%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-25.06%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-7.35%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-6.14%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.23%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MPIEX и SIMYX

Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что MPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPIEXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.79%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

7.26%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

12.54%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

11.31%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

12.24%

+3.82%