Сравнение MPEGX с TMUUX
MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) and TMUUX (Morgan Stanley Pathway Funds Municipal Bond Fund) are both mutual funds - MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while TMUUX is a Municipal Bonds fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, MPEGX returned 14.16%/yr vs 1.51%/yr for TMUUX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MPEGX charges 0.72%/yr vs 0.71%/yr for TMUUX.
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и TMUUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у TMUUX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции MPEGX превзошли акции TMUUX по среднегодовой доходности: 14.16% против 1.51% соответственно.
MPEGX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -1.44%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- -4.49%
- 10 лет*
- 14.16%
TMUUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение доходности по годам MPEGX и TMUUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 2.60% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 39.39% |
TMUUX Morgan Stanley Pathway Funds Municipal Bond Fund | 1.55% | 2.42% | 1.73% | 6.04% | -9.03% | 1.21% | 3.57% | 7.44% | 0.54% | 4.84% |
Correlation
The correlation between MPEGX and TMUUX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1991 г. | -0.02 |
The correlation between MPEGX and TMUUX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPEGX vs. TMUUX — Ранг доходности на риск
MPEGX
TMUUX
Сравнение MPEGX c TMUUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Municipal Bond Fund (TMUUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPEGX | TMUUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.60 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.55 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 8.44 | -8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и TMUUX
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки TMUUX в -16.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и TMUUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPEGX | TMUUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -16.76% | -58.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -2.54% | -24.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -5.96% | -22.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -14.47% | -58.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | -14.47% | -60.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.56% | -0.47% | -36.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -2.16% | -19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 0.76% | +12.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и TMUUX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Municipal Bond Fund (TMUUX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPEGX | TMUUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 0.58% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 1.88% | +20.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 2.83% | +25.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.32% | 4.41% | +35.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 3.95% | +30.67% |
Сравнение комиссий MPEGX и TMUUX
MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TMUUX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPEGX и TMUUX
MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
TMUUX Morgan Stanley Pathway Funds Municipal Bond Fund | 2.33% | 2.13% | 3.37% | 3.11% | 2.41% | 1.95% | 2.54% | 3.30% | 2.92% | 2.77% | 5.74% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
MPEGX and TMUUX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPEGX has higher volatility (6.72%) compared to TMUUX (0.58%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs TMUUX's -16.76%.
TMUUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPEGX и TMUUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор