PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPEGX с CTIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPEGX с CTIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MPEGX returned -3.67%/yr vs 11.66%/yr for CTIGX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MPEGX charges 0.72%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и CTIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 28.53%.

MPEGX

1 день
-2.70%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.82%
6 месяцев
-0.66%
1 год
2.94%
3 года*
26.09%
5 лет*
-3.67%
10 лет*
14.73%

CTIGX

1 день
-1.02%
1 месяц
4.09%
С начала года
28.53%
6 месяцев
26.08%
1 год
55.79%
3 года*
33.04%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPEGX и CTIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		3.82%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%-6.14%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		28.53%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%58.94%-3.80%

Correlation

The correlation between MPEGX and CTIGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.80

The correlation between MPEGX and CTIGX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Calamos Timpani SMID Growth Fund

Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с FNILX
Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с MGOYXCTIGX с BMDSXCTIGX с HFCSXCTIGX с MEFAXCTIGX с FRSGXCTIGX с MGPIXCTIGX с BFGFX

Доходность на риск

MPEGX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPEGX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPEGXCTIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
2.16

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.80

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

4.92

-4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

19.45

-19.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPEGX vs. CTIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа CTIGX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и CTIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPEGXCTIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.16

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.43

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и CTIGX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и CTIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPEGXCTIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-46.26%

-29.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-11.56%

-15.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.53%

-29.30%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-46.26%

-26.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.81%

-1.02%

-34.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.22%

-18.59%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.68%

2.92%

+9.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и CTIGX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) имеют волатильность 9.34% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPEGXCTIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

9.24%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.29%

20.28%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.91%

26.31%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.21%

26.98%

+13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

29.11%

+5.42%

Сравнение комиссий MPEGX и CTIGX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и CTIGX

MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		3.57%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%

Часто задаваемые вопросы

MPEGX and CTIGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPEGX has higher volatility (9.34%) compared to CTIGX (9.24%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs CTIGX's -46.26%.

CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPEGX и CTIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор