Сравнение MPBFX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
MPBFX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MPBFX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPBFX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPBFX BNY Mellon Bond Fund | -0.45% | 7.20% | 1.08% | 5.48% | -13.55% | -1.50% | 7.87% | 8.82% | -0.53% | 3.91% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, MPBFX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции MPBFX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.59% против 2.04% соответственно.
MPBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 1.59%
BIMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPBFX и BIMSX
И MPBFX, и BIMSX имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
MPBFX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
MPBFX
BIMSX
Сравнение MPBFX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPBFX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.47 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.18 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.23 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 8.21 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPBFX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.47 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.30 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.63 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между MPBFX и BIMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPBFX и BIMSX
Дивидендная доходность MPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что сопоставимо с доходностью BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPBFX BNY Mellon Bond Fund | 3.53% | 3.82% | 3.70% | 3.17% | 2.86% | 2.33% | 4.64% | 2.87% | 3.00% | 2.89% | 3.12% | 2.77% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок MPBFX и BIMSX
Максимальная просадка MPBFX за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPBFX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPBFX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -13.07% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -1.87% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -13.00% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | -13.07% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -1.30% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -1.59% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.51% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPBFX и BIMSX
BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что MPBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPBFX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.03% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 1.67% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 2.79% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.82% | 3.86% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 3.24% | +1.58% |