Сравнение MPAY.TO с USCL.TO
MPAY.TO (Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF) and USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MPAY.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Global X, while USCL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, MPAY.TO returned 6.42% vs 31.01% for USCL.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MPAY.TO charges 0.56%/yr vs 0.04%/yr for USCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности MPAY.TO и USCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAY.TO показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью 12.21%.
MPAY.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCL.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPAY.TO и USCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MPAY.TO Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF | 2.54% | 0.18% | 7.40% | 3.78% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 12.21% | 10.03% | 38.54% | 4.60% |
Correlation
The correlation between MPAY.TO and USCL.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAY.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск
MPAY.TO
USCL.TO
Сравнение MPAY.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF (MPAY.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPAY.TO | USCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.51 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.64 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 14.83 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPAY.TO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.65 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.43 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок MPAY.TO и USCL.TO
Максимальная просадка MPAY.TO за все время составила -7.95%, что меньше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAY.TO и USCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAY.TO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.95% | -21.85% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.88% | -8.56% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -2.55% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.10% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAY.TO и USCL.TO
Текущая волатильность для Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF (MPAY.TO) составляет 1.78%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что MPAY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAY.TO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 2.81% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 9.32% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 11.78% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 15.43% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 15.43% | -8.40% |
Сравнение комиссий MPAY.TO и USCL.TO
MPAY.TO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAY.TO и USCL.TO
Дивидендная доходность MPAY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что меньше доходности USCL.TO в 11.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MPAY.TO Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF | 8.72% | 9.21% | 9.12% | 2.21% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 11.88% | 12.94% | 11.57% | 7.08% |
Часто задаваемые вопросы
MPAY.TO and USCL.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCL.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCL.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.56% for MPAY.TO.
MPAY.TO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while USCL.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.56% for MPAY.TO and 0.04% for USCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для MPAY.TO и USCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор