Сравнение MPAIX с ACIHX
MPAIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, MPAIX returned 20.46%/yr vs 22.42%/yr for ACIHX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPAIX charges 0.85%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.
Доходность
Сравнение доходности MPAIX и ACIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAIX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью 7.24%.
MPAIX
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -0.09%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 12.01%
ACIHX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPAIX и ACIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | -4.07% | 18.96% | 36.20% | 46.28% | -9.65% |
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 7.24% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
Correlation
The correlation between MPAIX and ACIHX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.80 |
The correlation between MPAIX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAIX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск
MPAIX
ACIHX
Сравнение MPAIX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPAIX | ACIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.58 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 5.29 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPAIX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.64 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.00 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок MPAIX и ACIHX
Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и ACIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAIX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -24.00% | -40.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -16.40% | -8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | -24.00% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -2.07% | -11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -4.89% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.66% | 4.87% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAIX и ACIHX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с American Century Growth Fund G Class (ACIHX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что MPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAIX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 3.93% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 12.02% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 15.80% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.55% | 21.06% | +14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 21.06% | +8.48% |
Сравнение комиссий MPAIX и ACIHX
MPAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAIX и ACIHX
Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности ACIHX в 14.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 14.87% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | 0.03% | 0.03% | 1.50% | 0.00% | 28.33% | 23.18% | 5.16% | 3.77% | 4.54% | 7.43% | 2.17% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
MPAIX and ACIHX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPAIX has higher volatility (7.87%) compared to ACIHX (3.93%). In terms of maximum drawdown, MPAIX dropped -64.09% vs ACIHX's -24.00%.
ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPAIX и ACIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор