PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTI с BUFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTI с BUFI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - MOTI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. MOTI is passively managed, while BUFI is actively managed. Over the past year, MOTI returned -1.14% vs 13.34% for BUFI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOTI charges 0.57%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.

Доходность

Сравнение доходности MOTI и BUFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и AB International Buffer ETF (BUFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность -10.72%, что значительно ниже, чем у BUFI с доходностью 5.59%.

MOTI

1 день
-0.41%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-10.72%
6 месяцев
-10.41%
1 год
-1.14%
3 года*
5.18%
5 лет*
1.53%
10 лет*
6.80%

BUFI

1 день
0.61%
1 месяц
0.37%
С начала года
5.59%
6 месяцев
5.45%
1 год
13.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTI и BUFI

2026 (YTD)20252024
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-10.72%25.01%-5.39%
BUFI
AB International Buffer ETF		5.59%16.50%-1.18%

Correlation

The correlation between MOTI and BUFI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.72

The correlation between MOTI and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

AB International Buffer ETF

Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с MOTGMOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с MOATMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с DFEVX
Часто сравнивают с BUFI:
BUFI с BIDDBUFI с PQAPBUFI с PBQQBUFI с BUFCBUFI с EDGIBUFI с FINTBUFI с FFDI

Доходность на риск

MOTI vs. BUFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 88
Ранг коэф-та Мартина
BUFI
Ранг доходности на риск BUFI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTI c BUFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTIBUFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.56

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.29

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.35

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

9.35

-9.53

MOTI vs. BUFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа BUFI равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и BUFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTI и BUFI

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и BUFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTIBUFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-7.43%

-29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-5.69%

-10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.95%

-0.48%

-15.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-0.84%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

1.43%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и BUFI

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что MOTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTIBUFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.41%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

7.35%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

8.62%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

9.15%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

9.15%

+8.67%

Сравнение комиссий MOTI и BUFI

MOTI берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и BUFI

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFI
AB International Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.61%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%

Часто задаваемые вопросы

MOTI and BUFI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTI has higher volatility (2.99%) compared to BUFI (2.41%). In terms of maximum drawdown, MOTI dropped -36.70% vs BUFI's -7.43%.

On 1-year performance, BUFI leads with 13.34% vs -1.14% for MOTI. On fees, MOTI is cheaper at 0.57% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFI has performed better with a 13.34% return vs -1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOTI is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.

MOTI has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for BUFI.

MOTI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: VanEck and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.57% for MOTI and 0.69% for BUFI.

BUFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTI и BUFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор