PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOSAX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOSAX с FSGEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MOSAX (MassMutual Overseas Fund) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MOSAX returned 8.29%/yr vs 9.96%/yr for FSGEX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MOSAX charges 1.34%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.

Доходность

Сравнение доходности MOSAX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Overseas Fund (MOSAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOSAX показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции MOSAX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 8.29% против 9.96% соответственно.

MOSAX

1 день
0.23%
1 месяц
3.91%
С начала года
2.57%
6 месяцев
5.13%
1 год
10.86%
3 года*
10.53%
5 лет*
5.26%
10 лет*
8.29%

FSGEX

1 день
0.76%
1 месяц
6.16%
С начала года
15.85%
6 месяцев
18.73%
1 год
33.95%
3 года*
20.16%
5 лет*
9.06%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOSAX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOSAX
MassMutual Overseas Fund		2.57%25.48%0.12%18.26%-15.35%12.61%8.51%28.26%-16.78%26.44%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		15.85%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Correlation

The correlation between MOSAX and FSGEX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г.

0.95

The correlation between MOSAX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Overseas Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с MOSAX:
MOSAX с MSTDXMOSAX с DLHYXMOSAX с MDDAXMOSAX с DLBMXMOSAX с MGFAXMOSAX с MCBDXMOSAX с MEFAX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с SPYFSGEX с FZILXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHX

Доходность на риск

MOSAX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOSAX
Ранг доходности на риск MOSAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOSAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOSAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOSAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOSAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOSAX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Overseas Fund (MOSAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOSAXFSGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
2.31

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
3.13

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.98

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

11.69

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOSAX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOSAX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOSAX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOSAXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.31

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MOSAX и FSGEX

Максимальная просадка MOSAX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOSAX и FSGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOSAXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.43%

-34.74%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.24%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-13.34%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.69%

-29.66%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.75%

-34.74%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

0.00%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-8.45%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.86%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MOSAX и FSGEX

Текущая волатильность для MassMutual Overseas Fund (MOSAX) составляет 4.09%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что MOSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOSAXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.95%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

12.28%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

14.56%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

15.40%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

16.22%

+1.99%

Сравнение комиссий MOSAX и FSGEX

MOSAX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOSAX и FSGEX

Дивидендная доходность MOSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.75%, что больше доходности FSGEX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.61%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
MOSAX
MassMutual Overseas Fund		17.75%18.21%6.02%2.24%9.26%9.64%1.78%5.10%12.16%1.42%1.71%3.12%

Часто задаваемые вопросы

MOSAX and FSGEX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSGEX has higher volatility (4.95%) compared to MOSAX (4.09%). In terms of maximum drawdown, MOSAX dropped -58.43% vs FSGEX's -34.74%.

FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOSAX и FSGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор